François Thibault, de maker van Grey Goose, maakt gebruik van zijn jarenlange ervaring als cognac Maitre de Chai. Bij het creëren van Grey Goose VX voegde hij aromatische noten van een kostbare cognac toe. De exacte verhouding betreft 95% vodka en 5% cognac. De 'VX' in de naam staat voor 'vodka exceptionnelle' omdat de vodka cognac bevat, die uitsluitend wordt geproduceerd van druiven uit de Grande Champagne Cognac regio.
